Суббота, 21.04.2018, 10:47
Приветствую Вас Гость | RSS

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
FOREX » ФОРЕКС » Торговые тактики и стратегии » Метод Серфинга, или «локопирамидный метод зашибания в обе ст
Метод Серфинга, или «локопирамидный метод зашибания в обе ст
РусленДата: Воскресенье, 15.04.2007, 16:46 | Сообщение # 1
шаман
Группа: Модераторы
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Overlord представляет метод

Предлагаю на рассмотрение и практическое использование данный метод (Метод Серфинга (с)) не только как альтернативу применению стоп-лоссов, но и как торговую систему. Более точное её определение – метод/система работы в частичных локах.
Не все ДЦ позволяют держать две разнонаправленых позиции по одной паре валют , но по методу можно работать и с помощью хеджирования по другой паре. Надо правильно выбрать пару для хеджа, учесть направление движения кросс-курса. В итоге - минус будет перекрыт профитом. Или... если расчёт неверен - получим больший убыток. Пример: селл евро 1700.. Хедж - бай кабель или селл баксофранк. Учитываем возможное направление кроссов еврофунт и еврофранк и принимаем решение. Да, ещё надо помнить о разной стоимости 1 пипса по парам. ВСЕ эти расчёты - ДО открытия ордера (селл евробакс). На минус 10-20 пипс (зачем платить больше? :))) открываем лок или хедж.
Основная задача метода – даже при неправильном открытии первого ордера – выйти в профит. Т.е. трейдер имеет право на ошибку при входе в рынок. А такие ошибки (неправильный вход, покупка на хае или продажа на лоу движения) составляют большинство потерь на рынке.
Метод позволяет при небольших до 30-40 (в одну сторону) движениях частично перекрывать убытки по неправильно открытым позициям. (во флэте, на второй/третьей волне – минус перекрывается полностью) В случаях - если движение превышает 60-100 пипсов - то убыток по минусовым ордерам перекрывается хорошим профитом. Если же движения с откатом - берём профит в обе стороны.
Недостатки метода – это достаточный размер депозита. Я его определяю как не менее 30 рабочих лотов. В идеале – это 50 и более рабочих лотов. Т.е. мы свой депозит можем разбить на 30 (идеально – 50 и более) частей. При этом величина самого лота не имеет значение: 1,0 лот или 0,1. Это связано с требованиями МаниМенеджмента (ММ, Управления капиталом, Максимального уровня допустимого риска). Этот уровень ММ я определяю как 10% от величины депо в стандартных условиях, и до 25% от депо при максимальном риске – но только в том случаи, если ордера (более 10% от депо) прикрыты уже имеющимся профитом на открытых ордерах (которые при этом защищены стоп-приказами(трейлинг-стопами)) – можно добавлять ордера ПО (!) движению рынка до 25% от депо. Пример: рост евродоллара и кабеля 1 сентября на 300-400 пипс в одном направлении без откатов. В подобных ситуациях можно практически с нулевым риском добавлять ордера по движению рынка («пирамидится») через каждые 10….20 пипс (на усмотрение трейдера) – последний ордер прикрывается солидным профитом по предыдущим ордерам. Не забываем только поставить трейлинг-стоп на ордерах, или стоп-приказы, на случай резкого разворота движения.
Итак, в работе при «депо 30 лотов» – 3 ордера на бай и 3 на селл (по одному «лоту»), при «депо 50 лотов» - 5 ордеров на бай и 5 на селл (по одному «лоту»). Если депо более 50 лотов, желательно количество лотов в работе не увеличивать (уследить за 5-7 ордерами в работе легко, чего не скажешь о 15-25 ордерах), а увеличивать размер ордера.
Например при депо 100 лотов – 5 ордеров на селл и 5 ордеров на бай (по два лота на ордер). Возможна вариации величины ордеров на подобии: 1 лот.. 2 лота… 2 лота.. 3 лота… 2 лота (а всего 5 ордеров). Это уже на усмотрение самого трейдера, в зависимости
от его опыта и психологии. Кроме того – расстояние между открытием ордеров (10…20 пипс) – тоже условное понятие. Можно и 5, или 30-40 пипс – на Ваше усмотрение. Одно лишь замечание – не допускайте лока более 20-30 пипс, особенно более 100… иногда бывает и 300-500 пипс. В таких ситуациях (они могут возникнуть и от форс-мажора) метод позволяет тоже выпутаться из ситуации, вопрос лишь во времени. А время – деньги. А к форексу это имеет прямое отношение.

Итак, сам Метод Серфинга основан на открытии (входе в рынок) практически от любого уровня (ниже – имхо насчёт цены рынка в любой момент времени). Направление входа (бай или селл) тоже большого значения не играет. Даже если мы купили на самой вершине, или продали на самом лоу – это не важно (во всяком случаи – лишь немного уменьшит наш профит). Допустим наше депо можно разбить на 50 частей (50 рабочих лотов). Значит в каждую сторону имеем право (требование ММ – 10% от депо) открывать по 5 лотов (5 ордеров по 1-му лоту, или 3 ордера по 1.. 1.. 2.. 1.. лота, или – подобные вариации). Итак, открываемся в сторону движения рынка (это мы так считаем на данный момент) 1 ордер (1 лот). Если направление было выбрано правильно – просто добавляемся через каждые 10-15 пипс по 1 ордеру (1 лот) по ходу движения. При этом – после открытия первого ордера – или ставим отложенный обратный ордер (допустим первый ордер бай, значит ставим отложенный селл-стоп) в 10…20 пипсах от цены открытия первого ордера, или готовы открыться вручную на таком же уровне.
Движение рынка было определенно правильно – пирамидимся. А трейлинг-стоп (или стоп-приказ) по открытым ордерам переносим сначала в б/у, потом в «+». Постепенно подтягивая (в случаи стоп-приказа) вслед за ценой. Это делается на случай резкого (обвального) разворота цены. Впрочем – всё как обычно при правильном открытии.
Если же мы ошиблись, и открытие было неправильным (на хае/лоу, или же цена после небольшого профита резко развернулась и ушла в минус 10..20 пипс) – то начинаем работать по методу. Ниже приведены реальные примеры торговли, 18 ноября и 20 июня 2005 года. Ситуации:
1. 18 ноября 2005 года: резкий разворот рынка и «взлёт-падение»(горки) по 120-90 пипс за несколько часов.
2. 20 июня 2005: работа в коридоре и уход на 100 пипс вниз без отката.

Описание примеров можно прочитать скачав файл

Прикрепления: 80699318.zip(70.4 Kb)


Сообщение отредактировал Руслен - Воскресенье, 15.04.2007, 16:48
 
FOREX » ФОРЕКС » Торговые тактики и стратегии » Метод Серфинга, или «локопирамидный метод зашибания в обе ст
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Copyright MyCorp © 2006Используются технологии uCoz